某套利者以49700元/吨卖出7月份铜期货合约，同时以49800元/吨买入9月份铜期货合约，当价差变为（）元厂吨时，若不计交易费用，该套利者将获利。（价差是由价格较高一边的合约减价格较低一边的合约）。

A．100
A．100
B．50
B．50
C．200
C．200
D．-50
D．-50

某公司在12月决定。将于第二年5月购入一批大豆，12月大豆现货价格为1140美分/蒲式耳，为回避价格风险，该公司以75美分/蒲式耳的权利金买入一张5月到期的大豆看涨期权，执行价格为1160美分/蒲式耳。5月份该公司以1180美分/蒲式耳的现货价格购入大豆，此时期权的权利金变为110美分/蒲式耳。公司将所持期权合约平仓。该公司期权套期保值交易后实际购入大豆的成本（不计交易费用）是（）美分/蒲式耳。

A．1180
A．1180
B．1250
B．1250
C．1145
C．1145
D．1140
D．1140

某进口商以无本金交割外汇远期（NDF）的方式向银行预购6个月期的美元兑人民币远期合约，价值100万美元，约定美元兑人民币的远期汇率为6.2000。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率变为6.2090，则交割时银行应该（）。（结果四舍五入取整）

A．获得1450美元
A．获得1450美元
B．支付1452美元
B．支付1452美元
C．支付1450美元
C．支付1450美元
D．获得1 452美元
D．获得1452美元

某可交割国债的票面利率为3.42%，对应于某期货合约的转换因子为1.0167；某日，该国债现货报价为99.640元，上次付息日至该日天数为69天，期间债券的应计利息为0.6465元；期货价格为97.525元，该合约至交割日的天数为166天，期间债券的应计利息为1.5554元。则该国债的隐含回购利率为（）。

A．0.93%
B．0.83%
C．0.38%
D．0.76%

假设美元兑人民币即期汇率为6.2022，美元年利率为3%，人民币年利率为5%。按单利计1年期美元兑人民币远期汇率应为（）。

A．6.0841
A．6.0841
B．6.5123
B．6.5123
C．6.3262
C．6.3262
D．6.3226
D．6.3226

6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元，当时的即期汇率为USD/JPY=98.23,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多美元，就在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约（交易单位为1250万日元）进行套期保值，成交价为JPY/USD=0.010 384。至9月1日，即期汇率变为USD/JPY=93.88，该进口商将所持日元期货合约对冲平仓，成交价格为JPY/USD=0.010840。该投资者通过套期保值（）美元。（不计手续费等费用）

A．净获利约3927
A．净获利约3927
B．净损失约3927
B．净损失约3927
C．净获利约1140
C．净获利约1140
D．净损失约1140
D．净损失约1140

埋入式地锚基坑的前方，缆风绳受力方向坑深（）倍的范围内不应有地沟、线缆、地下管道等。

A．1.0
B．1.5
C．2.0
D．2.5

承受的力不大，重复利用率高，适合于改、扩建工程的地锚是（）

A．全埋式地锚
B．活动式地锚
C．桩式地锚
D．坑式地锚

在不考虑交易成本和行权费等费用的情况下，期权到期时，如果标的资产价格低于执行价格，看涨期权空头盈利最大。（）

期货投机交易是以获取现货标的价差收益为目的。（）

利用股指期货可以规避股票或股票组合的系统性风险。（）

中金所国债期货的报价中，报价为“98.335”意味着面值为100元的国债期货价格为98.335元，不含应计利息。（）

单根日K线是由收盘价、最高价、结算价和最低价画出。（）

原材料与成品之间的套利是指利用原材料商品和它的制成品之间的不合理价格关系进行的套利。（）

标的资产发生大幅波动时多头宽跨式期权组合的投资效果优于跨式期权组合的投资策略。（）

投资者在期货市场进行买空卖空交易不须缴纳增值税。

买入看跌期权可用于对冲标的资产多头头寸。（）

某日，某公司有甲、乙、丙、丁四个客户，其保证金占用及客户权益数据分别如下
甲22540，225560
乙6556000，6544000
丙4766350，5776540
丁356700，356600
则（）客户应追加保证金。

A．甲
A．甲
B．乙
B．乙
C．丙
C．丙
D．丁
D．丁

某交易者以4600元/吨买入5月燃料油期货合约1手，同时以4720元/吨卖出7月燃料油期货合约1手.当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者是盈利的。（不计手续费等费用）

A．5月4650元/吨，7月4700元/吨
A．5月4650元/吨，7月4700元/吨
B．5月4600元/吨，7月4700元/吨
B．5月4600元/吨，7月4700元/吨
C．5月4620元/吨，7月4660元/吨
C．5月4620元/吨，7月4660元/吨
D．5月4600元/吨，7月4780元/吨
D．5月4600元/吨，7月4780元/吨

4月10日，某交易者在CME市场买入4份6月期英镑兑美元期货合约，价格为1.4475（交易单位62500英镑），同时在LIFFE市场卖出相同价值的6月期英镑兑美元期货合约，价格为1.4775（交易单位25000英镑）。5月10日，该交易者将合约全部平仓，成交价格均为1.4825该交易者（）。（不计手续费等费用）

A．4月10日需要在LIFFE市场卖出10份英镑兑美元期货合约
A．4月10日需要在LIFFE市场卖出10份英镑兑美元期货合约
B．通过套利交易亏损7000美元
B．通过套利交易亏损7000美元
C．4月10日需要在LIFFE市场卖出7份英镑兑美元期货合约
C．4月10日需要在LIFFE市场卖出7份英镑兑美元期货合约
D．通过套利交易获利7500美元
D．通过套利交易获利7500美元