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a股票和b股票在5种不同经济状况下的报酬率及其概率分布如下表所示:经济状况概率分布各种状况可能发生的报酬率kaik

问题

A股票和B股票在5种不同经济状况下的报酬率及其概率分布如下表所示:

经济状况

概率分布

各种状况可能发生的报酬率

kAi

kBi

0.2

30%

-45%

0.2

20%

-15%

0.2

10%

15%

0.2

0

45%

0.2

-10%

75%

  要求:
  (1) 分别计算A股票和B股票报酬率的预期值、标准差和变化系数。
  (2) 已知A股票和B股票报酬率的协方差为-6%,计算A股票和B股票的相关系数。
  (3) 根据(2)计算A股票和B股票在不同投资比例下投资组合的期望报酬率和标准差。

wA

wB

组合的期望报酬率

组合的标准差

10.

0.0

0.8

0.2


(4) 假设A股票的必要报酬率等于其期望报酬率,已知市场组合的收益率为12%,无风险收益率为4%,计算A股票的p系数。

试题类型:选答,填空   难度系数:❤❤❤  更新时间:2019/11/25

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