收益增强型股指连接票据为了产生较高的利息通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价格为负的远期合约

在利率互换业务中，对于支付固定利率的一方，合约价值为固定利率债券价值减去浮动利率债券价值。

基差交易实质是利用基差扩大或缩小的所产生的波动进行的套利交易。

B-S-M期权定价模式的基本假设之一是标的资产价格服从几何布朗运动。

若可交割债券的到期收益率低于国债期货标准券的票面利率，则空头应选择久期短的债券交割。

在不改变外部其他参数的情况下，保本型结构的参与率越低，收益率也越低。

在评价交易模型优劣的诸多指标中，收益风险比是指资产年度收益与最大资产回撤的比率。

经济周期影响股市变动，但两者的变动又不是完全同步的。

非商业持仓费美国商品期货交易所委员会(CFIC)持仓报告的核心内容。

采用单位跟检验可以将非平橡时间序列转化为平稳时间序列。

量化交易模型实盘交易前一般需要进行历史数据的回测。